比特币、莱特币等数字货币适合量化交易吗？

AI量化交易 2019年06月17日 02:34

微信扫一扫
分享到朋友或朋友圈

量化交易是啥？

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术，通过建模分析、参数优化等手段，并从历史金融数据中提取影响投资的指标，并使用该程序进行自动交易以获得“超额”收益。这种投资方法称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣，量化手段应用于比特币交易也逐渐流行，而以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈则是神秘色彩的存在。但是其中存在的技术应用以及风险你知道吗？

比特币等数字货币为啥适合量化交易？

首先数字货币交易具备以下特点，使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。

1.无涨跌停限制；24*365不间断交易；门槛极低，10块、20钱也行，用户都可以申请交易所API；

2.不限制交易次数，现货无手续费；

3.市场繁荣，期货现货市场都很活跃；

4.交易平台众多，对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。

（人为投资的弊病）

量化交易的优势

1、纪律性。

量化投资根据模型的运行结果进行决策，量化交易系统会显示出该阶段下你所选择的产品相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，再给予合理的投资建议，可以避免绝大多数的“拍脑袋”决定。

2.系统性。

机器学习的模型优势在于拥有多层次的模型、通过宏观周期、市场结构、估值等多角度，进行分析，并且拥有海量的数据，比人为操作更具备系统性。

3、套利思想。

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

量化交易的风险

数字货币市场的量化交易存在一个数字货币自身的风险，那这个数字货币的风险到底从何而来呢？首先，我们要注意到，目前市面上发行了很多各品种的数字货币，有一些存在着仅有炒币的作用，并不能将此货币链接到未来区块链的技术上，而且不存在其实际的价值，一旦出现大资金出货则币很有可能归零，所以一跌便涨不起来了。

那么，如何在量化交易时避免这个问题的出现呢？

将量化对象选择为主流币，因为一般主流币都存在一定的利用价值，可以链接到未来区块链技术的应用上去，所以相比非主流货币更具有炒币价值；

目前市面上对于主流币的判定？我觉得只要是符合以下特征的币种都是可以被认为是主流币，最起码是有价值的币种，具体主要包括：

1、拥有足够强大的共识。任何一个币都必须得有足够多的人来认可，也就是要求足够强大的共识，否则这个币就很难得到长久的发展下去，无法发展下去，那就更不可能进入主流行列；

2、要经历过历史考验。主流币应当是经历过牛熊考验而能生存下来的币种，这样的币种才能在历史发展中更可能长久存活下去，很多币种在牛市可能发展很好，很受追捧，但遇到熊市就瞬间崩塌，一泻千里，“空气币”表现最为明显；

3、公链，技术实力强。这是最基础的，技术是区块链网络最基本的支撑，若无技术的强大支撑很难再币圈存活下去，而且必须是公链，侧链就算发展再好也最终无法进入主流市场；

4、上线的交易所情况；上线交易所是对币种的一次考验，每个交易所都有自己的上币要求，上线的知名交易所越多，说明在交易所认可度越高，也越会被认为是主流币；

5、就是我们常说的市值，交易量等常规考量，也都是很重要的指标；

6、币种的生态愿景也是重要的方面。任何的币种想要持久的存活下去就需要能给社会带来价值，只有有实际运用场景且前景较好的币种才能更好的发展下去，才能为更多人所认可。

接下来我们来看看数字货币是如何进行量化交易

这是其中一种策略方案，网格止盈方案是一种依靠机器人进行规定性操作，并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

网格止盈方案介绍

（1）当整组策略未达到止盈条件，但尾单已达到止盈条件时，止盈卖出尾单，并检测策略中各订单盈利状态，一并卖出其他所有浮盈状态的订单；

（2）当整组策略达到止盈条件时，则将整组策略清仓卖出。通常为尾单盈利追踪，达到整组策略止盈条件。

优点

① 策略建仓数量较多时，即使未达到策略整体止盈条件，也可收单获利；② 若市场行情在尾单附近震荡，可能不断触发网格止盈，从而不停收割该行情波段；③ 通常尾单交易费用较多，尾单止盈之后，可减少持仓数量，释放部分交易本金，从而减轻持仓压力。

图文详解

（1）如下图所示，新开策略后行情下跌，策略补单至第3单

-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位，-机器人监控，是否达到第3单止盈条件或第4单建仓条件。